Time Series and Dynamic Models (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 1997

0521423082 / 9780521423083

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Paperback. Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book's most attractive features is the close attention it pays throughout to economic models and phenomena. The authors provide a sound analysis of the statistical origins of topics such as seasonal adjustment, causality, exogeneity, cointegration, prediction, and forecasting. Their treatment of Box-Jenkins models and the Kalman filter represents a synthesis of the most recent theoretical and applied work in these areas. An analysis of traditional and modern time series econometrics. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.

N° de ref. del artículo 9780521423083

Título
Time Series and Dynamic Models (Paperback)
Autor
Christian Gourieroux
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
1997
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521423082
ISBN 13
9780521423083

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