Time Series and Dynamic Models

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, 2006

0521411467 / 9780521411462

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In this book Christian Gourieroux and Alain Monfort provide an up-to-date and comprehensive analysis of modern time series econometrics. They have succeeded in synthesising in an organised and integrated way a broad and diverse literature. While the book does not assume a deep knowledge of economics, one of its most attractive features is the close attention it pays to economic models and phenomena throughout. The coverage represents a major reference tool for graduate students, researchers and applied economists. The book is divided into four sections. Section one gives a detailed treatment of classical seasonal adjustment or smoothing methods. Section two provides a thorough coverage of various mathematical tools. Section three is the heart of the book, and is devoted to a range of important topics including causality, exogeneity shocks, multipliers, cointegration and fractionally integrated models. The final section describes the main contribution of filtering and smoothing theory to time series econometric problems. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1204.…

Título
Time Series and Dynamic Models
Autor
Gourieroux Christian, Christian Gourieroux, C. Gourieroux
Editorial
Cambridge University Press
Año de publicación
2006
Estado
Neu
Encuadernación
Gebundene Ausgabe
Idioma
inglés
ISBN 10
0521411467
ISBN 13
9780521411462
Peso del artículo
1204 gramos

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