Theory of Financial Risk and Derivative Pricing

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, GB, 2003

0521819164 / 9780521819169

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Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies.

N° de ref. del artículo LU-9780521819169

Título
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing
Autor
Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters
Editorial
Cambridge University Press, GB
Año de publicación
2003
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521819164
ISBN 13
9780521819169
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
910 gramos

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