Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations

Idioma: inglés

Editorial: Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US, 2011

1611972000 / 9781611972009

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Presents a systematic theory of Taylor expansions of evolutionary-type stochastic partial differential equations (SPDEs). The authors show how Taylor expansions can be used to derive higher order numerical methods for SPDEs, with a focus on pathwise and strong convergence.In the case of multiplicative noise, the driving noise process is assumed to be a cylindrical Wiener process, while in the case of additive noise the SPDE is assumed to be driven by an arbitrary stochastic process with Hölder continuous sample paths. Recent developments on numerical methods for random and stochastic ordinary differential equations are also included since these are relevant for solving spatially discretised SPDEs as well as of interest in their own right.The authors include the proof of an existence and uniqueness theorem under general assumptions on the coefficients as well as regularity estimates in an appendix.

N° de ref. del artículo LU-9781611972009

Título
Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
Autor
Arnulf Jentzen, Peter E. Kloeden
Editorial
Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US
Año de publicación
2011
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1611972000
ISBN 13
9781611972009
Peso del artículo
390 gramos

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