Swaption Strategies : Vol Surfaces, SABR, and Options Hedging for Rates Desks
Idioma: inglés
Editorial: Nobletrex Press, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Interest rate options sit at the intersection of market convention, quantitative modeling, and live risk management, and small misunderstandings in any one of those areas can become costly on a rates desk. This book is written for swaption traders, structured rates professionals, junior quants, and risk managers who need a practical, desk-ready guide to how swaptions are actually priced, quoted, modeled, and hedged in modern markets.The book takes the reader from the foundations of curves, swaps, forward rates, annuity, and multi-curve valuation into the full practitioner toolkit for swaptions. It covers product definitions and market quoting, Black-76 and Bachelier pricing, the normal-versus-lognormal choice, volatility smiles and surfaces, SABR dynamics and calibration, and implementation-level greeks under different conventions. It then moves beyond theory into hedge construction, delta-gamma and vega management, P&L explain, cap/floor linkages, relative-value structures, and the market consequences of the LIBOR-to-SOFR transition.What distinguishes this treatment is its focus on the workflow of a real rates volatility desk rather than on isolated formulas. The presentation is structured to help readers connect model choices to tradable risks, surface behavior, hedge slippage, and market structure. A working familiarity with fixed income and derivatives is helpful, but the progression is designed to build the necessary framework in a clear, self-contained way.…
N° de ref. del artículo 9798896654643
- Título
- Swaption Strategies : Vol Surfaces, SABR, and Options Hedging for Rates Desks
- Autor
- Lennox R. Draper
- Editorial
- Nobletrex Press
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798896654643
- Peso del artículo
- 379 gramos
- Dimensiones
- 229x152x14 mm
Interest rate options sit at the intersection of market convention, quantitative modeling, and live risk management, and small misunderstandings in any one of those areas can become costly on a rates desk. This book is written for swaption traders, structured rates professionals, junior quants, and risk managers who need a practical, desk-ready guide to how swaptions are actually priced, quoted, modeled, and hedged in modern markets.
The book takes the reader from the foundations of curves, swaps, forward rates, annuity, and multi-curve valuation into the full practitioner toolkit for swaptions. It covers product definitions and market quoting, Black-76 and Bachelier pricing, the normal-versus-lognormal choice, volatility smiles and surfaces, SABR dynamics and calibration, and implementation-level greeks under different conventions. It then moves beyond theory into hedge construction, delta-gamma and vega management, P&L explain, cap/floor linkages, relative-value structures, and the market consequences of the LIBOR-to-SOFR transition.
What distinguishes this treatment is its focus on the workflow of a real rates volatility desk rather than on isolated formulas. The presentation is structured to help readers connect model choices to tradable risks, surface behavior, hedge slippage, and market structure. A working familiarity with fixed income and derivatives is helpful, but the progression is designed to build the necessary framework in a clear, self-contained way.
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Fax: 055639995974
E-Mail: abebooks@aha-buch.de
USt-IdNr.: DE261904229
Inscrita en el Registro Mercantil Amtsgerichtes Göttingen
Handelsregisternummer HRB 200691
Resolución alternativa de conflictos:
La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios en línea (plataforma ODR), a la que se puede acceder en https://ec.europa.eu/odr.
Somos miembros de la iniciativa "FairCommerce" desde el 25.05.2018.
Para obtener más información, consulte www.fair-commerce.de.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
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- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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