Student Solutions Manual to accompany Simulation and the Monte Carlo Method (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: John Wiley & Sons Inc, Hoboken, 2008
Serie: Libro 209 de 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Tapa blanda
- Nuevo
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Paperback. This accessible new edition explores the major topics in Monte Carlo simulation Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition reflects the latest developments in the field and presents a fully updated and comprehensive account of the major topics that have emerged in Monte Carlo simulation since the publication of the classic First Edition over twenty-five years ago. While maintaining its accessible and intuitive approach, this revised edition features a wealth of up-to-date information that facilitates a deeper understanding of problem solving across a wide array of subject areas, such as engineering, statistics, computer science, mathematics, and the physical and life sciences. The book begins with a modernized introduction that addresses the basic concepts of probability, Markov processes, and convex optimization. Subsequent chapters discuss the dramatic changes that have occurred in the field of the Monte Carlo method, with coverage of many modern topics including: Markov Chain Monte Carlo Variance reduction techniques such as the transform likelihood ratio method and the screening method The score function method for sensitivity analysis The stochastic approximation method and the stochastic counter-part method for Monte Carlo optimization The cross-entropy method to rare events estimation and combinatorial optimization Application of Monte Carlo techniques for counting problems, with an emphasis on the parametric minimum cross-entropy method An extensive range of exercises is provided at the end of each chapter, with more difficult sections and exercises marked accordingly for advanced readers. A generous sampling of applied examples is positioned throughout the book, emphasizing various areas of application, and a detailed appendix presents an introduction to exponential families, a discussion of the computational complexity of stochastic programming problems, and sample MATLAB programs. Requiring only a basic, introductory knowledge of probability and statistics, Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition is an excellent text for upper-undergraduate and beginning graduate courses in simulation and Monte Carlo techniques. The book also serves as a valuable reference for professionals who would like to achieve a more formal understanding of the Monte Carlo method. Explores the major topics in Monte Carlo simulation. This title features the information that facilitates an understanding of problem solving across a wide array of subject areas, such as engineering, mathematics, and the physical and life sciences. It introduces the basic concepts of probability, Markov processes, and convex optimization. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9780470258798
- Título
- Student Solutions Manual to accompany Simulation and the Monte Carlo Method (Paperback)
- Autor
- Dirk P. Kroese
- Editorial
- John Wiley & Sons Inc, Hoboken
- Año de publicación
- 2008
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0470258799
- ISBN 13
- 9780470258798
- Edición
- 2ª Edición
- Serie
- Libro 209 de 358: Wiley Series in Probability and Statistics
Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition reflects the latest developments in the field and presents a fully updated and comprehensive account of the major topics that have emerged in Monte Carlo simulation since the publication of the classic First Edition over twenty-five years ago. While maintaining its accessible and intuitive approach, this revised edition features a wealth of up-to-date information that facilitates a deeper understanding of problem solving across a wide array of subject areas, such as engineering, statistics, computer science, mathematics, and the physical and life sciences.
The book begins with a modernized introduction that addresses the basic concepts of probability, Markov processes, and convex optimization. Subsequent chapters discuss the dramatic changes that have occurred in the field of the Monte Carlo method, with coverage of many modern topics including:
Markov Chain Monte Carlo
Variance reduction techniques such as the transform likelihood ratio method and the screening method
The score function method for sensitivity analysis
The stochastic approximation method and the stochastic counter-part method for Monte Carlo optimization
The cross-entropy method to rare events estimation and combinatorial optimization
Application of Monte Carlo techniques for counting problems, with an emphasis on the parametric minimum cross-entropy method
An extensive range of exercises is provided at the end of each chapter, with more difficult sections and exercises marked accordingly for advanced readers. A generous sampling of applied examples is positioned throughout the book, emphasizing various areas of application, and a detailed appendix presents an introduction to exponential families, a discussion of the computational complexity of stochastic programming problems, and sample MATLAB® programs.
Requiring only a basic, introductory knowledge of probability and statistics, Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition is an excellent text for upper-undergraduate and beginning graduate courses in simulation and Monte Carlo techniques. The book also serves as a valuable reference for professionals who would like to achieve a more formal understanding of the Monte Carlo method.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Dirk P. Kroese, PhD, is Australian Professorial Fellow in Statistics at The University of Queensland. Dr. Kroese has more than seventy publications in such areas as stochastic modeling, randomized algorithms, computational statistics, and reliability. He is a pioneer of the cross-entropy method and the coauthor of Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition.
Thomas Taimre, PhD, is a Postdoctoral Research Fellow at The University of Queensland. He currently focuses his research on Monte Carlo methods and simulation, from the theoretical foundations to performing computer implementations.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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