Student¿s t-Distribution and Related Stochastic Processes

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Sep 2012, 2012

3642311458 / 9783642311451

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This brief monograph is an in-depth study of the infinite divisibility and self-decomposability properties of central and noncentral Student's distributions, represented as variance and mean-variance mixtures of multivariate Gaussian distributions with the reciprocal gamma mixing distribution. These results allow us to define and analyse Student-Lévy processes as Thorin subordinated Gaussian Lévy processes. A broad class of one-dimensional, strictly stationary diffusions with the Student's t -marginal distribution are defined as the unique weak solution for the stochastic differential equation. Using the independently scattered random measures generated by the bi-variate centred Student-Lévy process, and stochastic integration theory, a univariate, strictly stationary process with the centred Student's t- marginals and the arbitrary correlation structure are defined. As a promising direction for future work in constructing and analysing new multivariate Student-Lévy type processes, the notion of Lévy copulas and the related analogue of Sklar's theorem are explained. 112 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783642311451

Título
Student¿s t-Distribution and Related Stochastic Processes
Autor
Bronius Grigelionis
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Sep 2012
Año de publicación
2012
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3642311458
ISBN 13
9783642311451
Peso del artículo
184 gramos
Dimensiones
235x155x7 mm

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