Stock Returns and Option Prices. A Simulation Analysis

Idioma: inglés

Editorial: GRIN Verlag Jul 2021, 2021

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Seminar paper from the year 2018 in the subject Economics - Finance, grade: 1.0, Zeppelin University Friedrichshafen, course: Advanced Financing, language: English, abstract: This paper is concerned with analyzing the basic determinants of option prices. These are the information derived from the underlying stock, namely the mean and the volatility of its returns. Therefore, this paper aims at answering the question, what influence stock return mean and volatility have on the respective option prices. This can be important to option traders trying to identify the stocks for which to trade options, by providing an understanding for the foundations of the option pricing and the information those prices provide. To isolate these basic determinants from the other influences, described above as structural and institutional factors, a simulation study is conducted. Section 2 will provide the theoretical framework and simulation methodology for the study. Section 3 describes the used dataset and section 4 presents and discusses the results of the simulation. 28 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783346474872

Título
Stock Returns and Option Prices. A Simulation Analysis
Autor
Martin Georg Haas
Editorial
GRIN Verlag Jul 2021
Año de publicación
2021
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3346474879
ISBN 13
9783346474872
Peso del artículo
56 gramos
Dimensiones
210x148x3 mm

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