Stochastic Volatility (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Oxford University Press, Oxford, 2005

0199257205 / 9780199257201

Serie: Libro 21 de 26 - Advanced Texts in Econometrics

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Paperback. Neil Shephard has brought together a set of classic and central papers that have contributed to our understanding of financial volatility. They cover stocks, bonds and currencies and range from 1973 up to 2001. Shephard, a leading researcher in the field, provides a substantial introduction in which he discusses all major issues involved. Stochastic volatility is the main concept used in the fields of financial economics and mathematical finance to deal with time-varying volatility in financial markets. This book brings together some of the main papers that have influenced the field of the econometrics of stochastic volatility. This item is printed on demand. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.

N° de ref. del artículo 9780199257201

Título
Stochastic Volatility (Paperback)
Autor
Neil Shephard
Editorial
Oxford University Press, Oxford
Año de publicación
2005
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0199257205
ISBN 13
9780199257201
Serie
Libro 21 de 26: Advanced Texts in Econometrics

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