Stochastic Volatility Modeling

Lorenzo Bergomi

15 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2016

1482244063 / 9781482244069

Serie: Libro 28 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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Packed with insights, Lorenzo Bergomi's Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in the modeling of derivatives, including: Which trading issues do we tackle with stochastic volatility? How do we design models and assess their relevance? How do we tell which models are usable and when does calibration make sense?This manual covers the practicalities of modeling local volatility, stochastic volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. In the course of this exploration, the author, Risk's 2009 Quant of the Year and a leading contributor to volatility modeling, draws on his experience as head quant in Société Générale's equity derivatives division. Clear and straightforward, the book takes readers through various modeling challenges, all originating in actual trading/hedging issues, with a focus on the practical consequences of modeling choices.

N° de ref. del artículo LU-9781482244069

Título
Stochastic Volatility Modeling
Autor
Lorenzo Bergomi
Editorial
Taylor and Francis Inc, US
Año de publicación
2016
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
1482244063
ISBN 13
9781482244069
Peso del artículo
940 gramos
Serie
Libro 28 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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