Stochastic Volatility Modeling (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Idioma: inglés
Editorial: Routledge, 2016
Serie: Libro 28 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
- Nuevo
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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- Título
- Stochastic Volatility Modeling (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
- Autor
- Bergomi, Lorenzo
- Editorial
- Routledge
- Año de publicación
- 2016
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1482244063
- ISBN 13
- 9781482244069
- Peso del artículo
- 1016 gramos
- Serie
- Libro 28 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
Packed with insights, Lorenzo Bergomi’s Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in the modeling of derivatives, including:
- Which trading issues do we tackle with stochastic volatility?
- How do we design models and assess their relevance?
- How do we tell which models are usable and when does calibration make sense?
This manual covers the practicalities of modeling local volatility, stochastic volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. In the course of this exploration, the author, Risk’s 2009 Quant of the Year and a leading contributor to volatility modeling, draws on his experience as head quant in Société Générale’s equity derivatives division. Clear and straightforward, the book takes readers through various modeling challenges, all originating in actual trading/hedging issues, with a focus on the practical consequences of modeling choices.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Lorenzo Bergomi heads the quantitative research group at Société Générale, covering all asset classes. A quant for over 15 years, he is well known for his pioneering work on stochastic volatility modeling, some of which has appeared in the Smile Dynamics series of articles in Risk magazine. He was also the magazine’s 2009 Quant of the Year. Originally trained as an electrical engineer and with a PhD in theoretical physics, he was active as a physicist in the condensed matter theory group at IphT, CEA, before moving to finance.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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Educational books, Textbooks, Fiction, Non- fictionInformación empresarial del vendedor
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Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
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