Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer International Publishing Jul 2017, 2017

3319530666 / 9783319530666

Serie: Libro 16 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Providing an introduction to stochastic optimal control in in¿nite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in in¿nite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in in¿nite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in in¿nite dimension. Readers from other ¿elds who want to learn the basic theory will also ¿nd it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in ¿nite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in in¿nite-dimensional spaces.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 940 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783319530666

Título
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension
Autor
Giorgio Fabbri
Editorial
Springer, Springer International Publishing Jul 2017
Año de publicación
2017
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319530666
ISBN 13
9783319530666
Peso del artículo
1554 gramos
Dimensiones
241x160x56 mm
Serie
Libro 16 de 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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