Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations

Idioma: inglés

Editorial: Springer, 2017

3319530666 / 9783319530666

Serie: Libro 16 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Providing an introduction to stochastic optimal control in infinite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in infinite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in infinite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in infinite dimension. Readers from other fields who want to learn the basic theory will also find it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in finite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in infinite-dimensional spaces.…

N° de ref. del artículo 9783319530666

Título
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations
Autor
Andrzej ¿Wi¿Ch
Editorial
Springer
Año de publicación
2017
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319530666
ISBN 13
9783319530666
Peso del artículo
1504 gramos
Dimensiones
241x160x56 mm
Serie
Libro 16 de 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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