Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Providing an introduction to stochastic optimal control in infinite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in infinite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in infinite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in infinite dimension. Readers from other fields who want to learn the basic theory will also find it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in finite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in infinite-dimensional spaces.

N� de ref. del art�culo 9783319530666

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations
Editor: Springer International Publishing, Springer International Publishing
Fecha de publicaci�n: 2017
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 3319530666
ISBN 13: 9783319530666
Encuadernaci�n: Buch
Estado: Neu
Dimensiones: 241�mil�metros de ancho por 160 de alto por 56 de largo
Peso: 1554 gramos

Acerca de

Sinopsis

Providing an introduction to stochastic optimal control in inﬁnite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in inﬁnite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in inﬁnite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in inﬁnite dimension. Readers from other ﬁelds who want to learn the basic theory will also ﬁnd it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in ﬁnite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in inﬁnite-dimensional spaces.

Acerca del autor

Giorgio Fabbri is a CNRS Researcher at the Aix-Marseille School of Economics, Marseille, France. He works on optimal control of deterministic and stochastic systems, notably in infinite dimensions, with applications to economics. He has also published various papers in several economic areas, in particular in growth theory and development economics.

Fausto Gozzi is a Full Professor of Mathematics for Economics and Finance at Luiss University, Roma, Italy. His main research field is the optimal control of finite and infinite-dimensional systems and its economic and financial applications. He is the author of many papers in various subjects areas, from Mathematics, to Economics and Finance.

Andrzej Swiech is a Full Professor at the School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. He received Ph.D. from UCSB in 1993. His main research interests are in nonlinear PDEs and integro-PDEs, PDEs in infinite dimensional spaces, viscosity solutions, stochastic and deterministic optimal control, stochastic PDEs, differential games, mean-field games, and the calculus of variations.

*Marco Fuhrman* is a Full Professor of Probability and Mathematical Statistics at the University of Milano, Italy. His main research topics are stochastic diﬀerential equations in inﬁnite dimensions and backward stochastic diﬀerential equations for optimal control of stochastic processes.

*Gianmario Tessitore* is a Full Professor of Probability and Mathematical Statistics at Milano-Bicocca University. He is the author of several scientiﬁc papers on control of stochastic diﬀerential equations in ﬁnite and inﬁnite dimensions. He is, in particular, interested in the applications of backward stochastic diﬀerential equations in stochastic control.

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Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

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Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

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