Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing Mrz 2016, 2016

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Serie: Libro 23 de 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This volume contains lecture notes from the coursesgiven by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on StochasticAnalysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authoredwith Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstractsetting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results areapplied to prove absolute continuity and regularity results of the density fora broad class of random processes.Rama Cont's notes provide anintroduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functionalcalculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionalsof stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependentpartial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, whicharise in the study of martingales and forward-backward stochastic differentialequations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance. 220 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783319271279

Título
Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
Autor
Vlad Bally
Editorial
Springer International Publishing Mrz 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
331927127X
ISBN 13
9783319271279
Peso del artículo
378 gramos
Dimensiones
240x168x13 mm
Serie
Libro 23 de 35: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona

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