Stochastic Integrals

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Apr 1981, 1981

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -¿To begin at the beginning: ¿¿.- Stochastic integrals: Basic theory.- Stochastic integration and discontinuous martingales.- Martingales, the Malliavin calculus and H¿rmander's theorem.- On a representation of local martingale additive functionals of symmetric diffusions.- Set-parametered martingales and multiple stochastic integration.- Generalized ornstein ¿ Uhlenbeck processes as limits of interacting systems.- Weak and strong solutions of stochastic differential equations: Existence and stability.- On the decomposition of solutions of stochastic differential equations.- A differential geometric formalism for the ito calculus.- Homogenization and stochastic parallel displacement.- Bessel processes and infinitely divisible laws.- Euclidean quantum mechanics and stochastic integrals.- The malliavin calculus and its applications.- The probability functionals (Onsager-machlup functions) of diffusion processes.- Ito and girsanov formulae for two parameter processes.- Lp-inequalities for two-parameter martingales.- Dirichlet processes.- Brownian motion, negative curvature, and harmonic maps.- Local behaviour of hilbert space valued stochastic integrals and the continuity of mild solutions of stochastic evolution equations.- Some markov processes and markov fields in quantum theory, group theory, hydrodynamics and C\*-algebras. 556 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540106906

Detalles bibliográficos

Título
Stochastic Integrals
Autor
D. Williams
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Apr 1981
Año de publicación
1981
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540106901
ISBN 13
9783540106906
Peso del artículo
832 gramos
Dimensiones
235x155x30 mm

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