Stochastic Differential Systems

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer Vieweg Apr 1985, 1985

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Hypoellipticite des equations aux derivees partielles stochastiques a coefficients aleatoires.- Stationary distributions for -dimensional linear equations with general noise.- Non-linear evolution equations and functionnals of measure-valued branching processes.- DNA disribution as a measure valued process.- Weak solutions of stochastic evolution equations.- Stability of parabolic equations with boundary and pointwise noise.- Stochastic partial differential equations and renormalization theory (stochastic quantization).- On the regularity of the solutions of stochastic partial differential equations.- Asymptotic analysis of multilevel stochastic systems.- Space scaling limit theorems for infinite particle branching brownian motions with immigration.- An invariance principle for martingales with values in sobolev spaces.- Large deviations for stationary Gaussian processes.- Asymptotic expansion of the Lyapunov exponent and the rotation number for the schrödinger operator with random potential.- Homogeneization for equations with random coefficients.- A nice discretization for stochastic line integrals.- On one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift.- An entropy approach to the time reversal of diffusion processes.- On the drift of a reversed diffusion.- Time reversal of diffusion processes.- Divergence, convergence and moments of some integral functionals of diffusions.- On first exit times of diffusions.- Smoothing for a finite state Markov process.- Some remarks on gaussian solutions and explicit filtering formulae.- White noise theory of filtering-some robustness and consistency results.- A martingale problem for conditional distributions and uniqueness for the nonlinear filtering equations.- Continuous versions of the conditionalstatistics of nonlinear filtering.- Homogenization of bellman equations.- Partially observed stochastic controls based on a cumulative digital read out of the observations.- Some results on bellman equation in Hilbert spaces and applications to infinite dimensional control problems.- A PDE approach to asymptotic estimates for optimal exit probabilities.- Optimal stochastic control with state constraints.- On impulse control with partial observation.- Construction and control of reflected diffusion with jumps.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 336 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540151760

Detalles bibliográficos

Título
Stochastic Differential Systems
Autor
M. Metivier
Editorial
Springer, Springer Vieweg Apr 1985
Año de publicación
1985
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540151761
ISBN 13
9783540151760
Peso del artículo
581 gramos
Dimensiones
244x170x19 mm

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