Stochastic Differential Systems

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg, Springer Okt 1981, 1981

3540110380 / 9783540110385

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -On optimal stopping times in operating systems.- Semimartingales defined on markov processes.- The expected value of perfect information in the optimal evolution of stochastic systems.- Some problems of large deviations.- On the behaviour of certain functionals of the wiener process and applications to stochastic differential equations.- Point processes and system lifetimes.- On weak convergence of semimartingales and point processes.- Ito formula in banach spaces.- General theorems of filtering with point process observations.- Existence of partially observable stochastic optimal controls.- On the generalization of the fefferman-garsia inequality.- Some remarks on the purely nondeterministic property of second order random fields.- The H¿lder continuity of hilbert space valued stochastic integrals with an application to SPDE.- On the first integrals and liouville equations for diffusion processes.- An averaging method for the analysis of adaptive systems with small adjustment rate.- A-spaces associated with processes. Application to stochastic equations.- A martingale approach to first passage problems and a new condition for Wald's identity.- A taylor formula for semimartingales solving a stochastic equation.- On optimal sensor location in stochastic differential systems and in their deterministic analogues.- On first order singular bellman equation.- A limit theorem of solutions of stochastic boundary-initial-value problems.- Stochastic integration with respect to multiparameter Gaussian processes.- On L2 and non-L2 multiple stochastic integration.- Optimal stochastic control under reliability constraints.- On controlled semi-markov processes with average reward criterion.- Likelihood ratios and kalman filtering for random fields. 260 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540110385

Detalles bibliográficos

Título
Stochastic Differential Systems
Autor
M. Arato
Editorial
Springer Berlin Heidelberg, Springer Okt 1981
Año de publicación
1981
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540110380
ISBN 13
9783540110385
Peso del artículo
455 gramos
Dimensiones
244x170x15 mm

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