Stochastic Differential Equations and Applications (Paperback)

Avner Friedman

7 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Dover Publications Inc., New York, 2007

0486453596 / 9780486453590

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Paperback. This text develops the theory of systems of stochastic differential equations, and it presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. Originally published in two volumes, it combines a book of basic theory and selected topics with a book of applications.The first part explores Markov processes and Brownian motion; the stochastic integral and stochastic differential equations; elliptic and parabolic partial differential equations and their relations to stochastic differential equations; the Cameron-Martin-Girsanov theorem; and asymptotic estimates for solutions. The section concludes with a look at recurrent and transient solutions.Volume 2 begins with an overview of auxiliary results in partial differential equations, followed by chapters on nonattainability, stability and spiraling of solutions; the Dirichlet problem for degenerate elliptic equations; small random perturbations of dynamical systems; and fundamental solutions of degenerate parabolic equations. Final chapters examine stopping time problems and stochastic games and stochastic differential games. Problems appear at the end of each chapter, and a familiarity with elementary probability is the sole prerequisite. Originally published in 2 volumes, this text develops the theory of systems of stochastic differential equations and presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. 1975 edition. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780486453590

Título
Stochastic Differential Equations and Applications (Paperback)
Autor
Avner Friedman
Editorial
Dover Publications Inc., New York
Año de publicación
2007
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0486453596
ISBN 13
9780486453590

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