Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. With 33 Figures. (= Reihe: Springer Finance).

Shreve, Steven

157 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 2004

0387401008 / 9780387401003

Serie: Libro 18 de 53 - Springer Finance

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Descripción del artículo del vendedor

Kartonierte glanzfolienkaschierte Broschur mit Rücken- und Deckeltitel. Der Kopfschnitt partiell ganz dezent verfärbt, ansonsten guter bis sehr guter Erhaltungszustand. "Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. This book is being published in two volumes. The first volume presents the binomial asset-pricing model primarily as a vehicle for introducing in the simple setting the concepts needed for the continuous-time theory in the second volume. Chapter summaries and detailed illustrations are included. Classroom tested exercises conclude every chapter. Some of these extend the theory and others are drawn from practical problems in quantitative finance. Advanced undergraduates and Masters level students in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education." (Verlagstext) In englischer Sprache. XV, (I), 187, (5) pages. Groß 8° (154 x 235mm).…

N° de ref. del artículo BN33658

Título
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. With 33 Figures. (= Reihe: Springer Finance).
Autor
Shreve, Steven
Editorial
Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo
Año de publicación
2004
Estado
gut
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
0387401008
ISBN 13
9780387401003
Edición
Erste Aufl.
Peso del artículo
1040 gramos
Serie
Libro 18 de 53: Springer Finance

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