Statistical Methods for Stochastic Differential Equations (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
Idioma: inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2012
Serie: Libro 40 de 110 - ISSN
- Tapa blanda
- Nuevo

Librería: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, Estados Unidos de AmericaSizzler Texts
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- Título
- Statistical Methods for Stochastic Differential Equations (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
- Autor
- Mathieu Kessler; Alexander Lindner; Michael Sorensen
- Editorial
- Chapman and Hall/CRC
- Año de publicación
- 2012
- Estado
- New
- Sobrecubierta
- New
- Encuadernación
- Soft cover
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1439849404
- ISBN 13
- 9781439849408
- Edición
- International Edition
- Serie
- Libro 40 de 110: ISSN
The seventh volume in the SemStat series, Statistical Methods for Stochastic Differential Equations presents current research trends and recent developments in statistical methods for stochastic differential equations. Written to be accessible to both new students and seasoned researchers, each self-contained chapter starts with introductions to the topic at hand and builds gradually towards discussing recent research.
The book covers Wiener-driven equations as well as stochastic differential equations with jumps, including continuous-time ARMA processes and COGARCH processes. It presents a spectrum of estimation methods, including nonparametric estimation as well as parametric estimation based on likelihood methods, estimating functions, and simulation techniques. Two chapters are devoted to high-frequency data. Multivariate models are also considered, including partially observed systems, asynchronous sampling, tests for simultaneous jumps, and multiscale diffusions.
Statistical Methods for Stochastic Differential Equations is useful to the theoretical statistician and the probabilist who works in or intends to work in the field, as well as to the applied statistician or financial econometrician who needs the methods to analyze biological or financial time series.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Matthieu Kessler, Department of Applied Mathematics and Statistics, University of Cartagena, Spain
Alexander Lindner, Institute of Mathematics and Statistics, TU Braunschweig, Germany
Michael Sorensen, Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen, Denmark
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
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Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
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