Neuware - This book develops the use of statistical data analysis in finance, and it uses the statistical software environment of S-PLUS as a vehicle for presenting practical implementations from financial engineering. It is divided into three parts. Part I, Exploratory Data Analysis, reviews the most commonly used methods of statistical data exploration. Its originality lies in the introduction of tools for the estimation and simulation of heavy tail distributions and copulas, the computation of measures of risk, and the principal component analysis of yield curves. Part II, Regression, introduces modern regression concepts with anemphasis on robustness and non-parametric techniques. The applications include the term structure of interest rates, theconstruction of commodity forward curves, and nonparametric alternativesto the Black Scholes option pricing paradigm. Part III, Time Series and State Space Models, is concerned with theories of time series and of state space models. Linear ARIMA models are applied to the analysis of weather derivatives, Kalman filtering is applied to public company earnings prediction, andnonlinear GARCH models and nonlinear filtering are applied to stochasticvolatility models. The book is aimed at undergraduate students in financial engineering,master students in finance and MBA's, and to practitioners with financial data analysis concerns.

N� de ref. del art�culo 9781441919083

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Statistical Analysis of Financial Data in S-Plus
Editor: Springer New York, Springer US Dez 2011
Fecha de publicaci�n: 2011
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 1441919082
ISBN 13: 9781441919083
Encuadernaci�n: Taschenbuch
Estado: Neu
Dimensiones: 254�mil�metros de ancho por 178 de alto por 26 de largo
Peso: 880 gramos

Acerca de

Sinopsis

This book develops the use of statistical data analysis in finance, and it uses the statistical software environment of S-PLUS as a vehicle for presenting practical implementations from financial engineering. It introduces tools for the estimation and simulation of heavy tail distributions and copulas, the computation of measures of risk, and the principal component analysis of yield curves. The book is aimed at undergraduate students in financial engineering, master students in finance and MBAs, and to practitioners with financial data analysis concerns.

De la contraportada

Although there are many books on mathematical finance, few deal with the statistical aspects of modern data analysis as applied to financial problems. This book fills this gap by addressing some of the most challenging issues facing any financial engineer. It shows how sophisticated mathematics and modern statistical techniques can be used in concrete financial problems.

Concerns of risk management are addressed by the control of extreme values, the fitting of distributions with heavy tails, the computation of values at risk (VaR), and other measures of risk. Data description techniques such as principal component analysis (PCA), smoothing, and regression are applied to the construction of yield and forward curve. Nonparametric estimation and nonlinear filtering are used for option pricing and earnings prediction.

The book is intended for undergraduate students majoring in financial engineering, or graduate students in a Master in finance or MBA program. Because it was designed as a teaching vehicle, it is sprinkled with practical examples using market data, and each chapter ends with exercises. Practical examples are solved in the computing environment of S-PLUS. They illustrate problems occurring in the commodity and energy markets, the fixed income markets as well as the equity markets, and even some new emerging markets like the weather markets.

The book can help quantitative analysts by guiding them through the details of statistical model estimation and implementation. It will also be of interest to researchers wishing to manipulate financial data, implement abstract concepts, and test mathematical theories, especially by addressing practical issues that are often neglected in the presentation of the theory.

Rene Carmona is the Paul M. Wythes '55 Professor of Engineering and Finance at Princeton University in the department of Operations Research and Financial Engineering and Director of Graduate Studies of the Bendheim Center for Finance. His publications include over seventy articles and six books in probability and statistics. He was elected Fellow of the Institute of Mathematical Statistics in 1984, and he is on the editorial board of several peer-reviewed journals and book series. Professor Carmona has developed computer programs for teaching of statistics, for research in signal analysis, and more recently, he contributed the library EVANESCE for the analysis of heavy tail distributions and copulas. The latter was included in the latest version of S-Plus. He has worked for many years on energy and weather derivatives, and he is recognized as a leading researcher and consultant in this area.

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Descripci�n de la librer�a

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gr�ndung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisg�nstig wie m�glich ihren B�cherwunsch zu erf�llen. Unsere Firma besch�ftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine W�nsche! Auf �ber 3700 m2 Fl�che haben wir �ber 100.000 B�cher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

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Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

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Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

Excepciones al derecho de desistimiento:

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A la atenci�n de: (AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039)

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