Stable Levy Processes via Lamperti-Type Representations
Idioma: inglés
Editorial: Cambridge University Press Apr 2022, 2022
- Tapa dura
- Nuevo
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Neuware - Stable Lévy processes lie at the intersection of Lévy processes and self-similar Markov processes. Processes in the latter class enjoy a Lamperti-type representation as the space-time path transformation of so-called Markov additive processes (MAPs). This completely new mathematical treatment takes advantage of the fact that the underlying MAP for stable processes can be explicitly described in one dimension and semi-explicitly described in higher dimensions, and uses this approach to catalogue a large number of explicit results describing the path fluctuations of stable Lévy processes in one and higher dimensions. Written for graduate students and researchers in the field, this book systemically establishes many classical results as well as presenting many recent results appearing in the last decade, including previously unpublished material. Topics explored include first hitting laws for a variety of sets, path conditionings, law-preserving path transformations, the distribution of extremal points, growth envelopes and winding behaviour.…
N° de ref. del artículo 9781108480291
- Título
- Stable Levy Processes via Lamperti-Type Representations
- Autor
- Juan Carlos Pardo
- Editorial
- Cambridge University Press Apr 2022
- Año de publicación
- 2022
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Buch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1108480292
- ISBN 13
- 9781108480291
- Peso del artículo
- 874 gramos
- Dimensiones
- 234x159x31 mm
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Acerca del autor
Juan Carlos Pardo is a full professor at the department of Probability and Statistics at Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). He was educated at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) and Université de Paris VI (Sorbonne Université). He has spent over 13 years working on the theory and application of path-discontinuous stochastic processes and has more than 50 publications in these areas. During the academic year 2018-2019, he held the David Parkin visiting professorship at the University of Bath.
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