Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA

Idioma: inglés

Editorial: Springer-Verlag Gmbh Jun 2018, 2018

3319555677 / 9783319555676

Serie: Libro 58 de 68 - Use R!

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Neuware -The YUIMA package is the first comprehensive R framework based on S4 classes and methods which allows for the simulation of stochastic differential equations driven by Wiener process, Lévy processes or fractional Brownian motion, as well as CARMA, COGARCH, and Point processes. The package performs various central statistical analyses such as quasi maximum likelihood estimation, adaptive Bayes estimation, structural change point analysis, hypotheses testing, asynchronous covariance estimation, lead-lag estimation, LASSO model selection, and so on. YUIMA also supports stochastic numerical analysis by fast computation of the expected value of functionals of stochastic processes through automatic asymptotic expansion by means of the Malliavin calculus. All models can be multidimensional, multiparametric or non parametric.The book explains briefly the underlying theory for simulation and inference of several classes of stochastic processes and then presents both simulation experiments and applications to real data. Although these processes have been originally proposed in physics and more recently in finance, they are becoming popular also in biology due to the fact the time course experimental data are now available. The YUIMA package, available on CRAN, can be freely downloaded and this companion book will make the user able to start his or her analysis from the first page. 268 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783319555676

Título
Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA
Autor
Stefano M. Iacus
Editorial
Springer-Verlag Gmbh Jun 2018
Año de publicación
2018
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319555677
ISBN 13
9783319555676
Peso del artículo
435 gramos
Dimensiones
235x155x16 mm
Serie
Libro 58 de 68: Use R!

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