Simulating S&P500 Index Options Based on GARCH estimators

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2018, 2018

6139909686 / 9786139909681

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The current book presents a range of popularly used GARCH models for the use of S&P500 option valuation. Our illustration adopts a practical yet non ones' own numerical method, making it ideal for readers who are new to the option price valuation. Demonstrating how the option valuation can be improved by accommodating the time variation of underlying price volatility and Monte Carlo simulation, our methodology has a 'parsimonious' perspective, placing the practical merit in the option pricing procedure.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9786139909681

Título
Simulating S&P500 Index Options Based on GARCH estimators
Autor
Yizhe Wang
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2018
Año de publicación
2018
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
6139909686
ISBN 13
9786139909681
Peso del artículo
102 gramos
Dimensiones
220x150x4 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Alemania

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