Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications

Idioma: inglés

Editorial: Birkhäuser, Birkhäuser Okt 2012, 2012

3034897278 / 9783034897273

Serie: Libro 63 de 63 - Progress in Probability

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -On a semigroup approach to no-arbitrage pricing theory.- Generalized random vector fields and Euclidean quantum vector fields.- Central limit theorem for the local time of a Gaussian process.- Explicit solutions of some fourth order partial differential equations via iterated Brownian motion.- A microscopic model of phase field type.- Ergodic backward SDE and associated PDE.- Statistical manifolds, self-parallel curves and learning processes.- Law of iterated logarithm for parabolic SPDEs.- Random production flows. An exactly solvable fluid model.- A compactness principle for bounded sequences of martingales with applications.- Risk minimizing hedging strategies under partial observation.- Multiparameter Markov processes and capacity.- Iterated Brownian motion and its intrinsic skeletal structure.- Heavy traffic and optimal control methods for a communications system.- Stochastic Wess-Zumino- Witten model for the measure of Kontsevitch.- Independence of a class of multiple stochastic integrals.- Existence of invariant measures for diffusion processes on Banach spaces.- On some new type of infinite dimensional Laplacians.- Stochastic PDE's of Schrödinger type and stochastic Mehler kernels - a path integral approach.- Probability and quantum symmetries in a Riemannian manifold.Springer Nature c/o IBS, Benzstrasse 21, 48619 Heek 316 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783034897273

Título
Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications
Autor
Robert Dalang
Editorial
Birkhäuser, Birkhäuser Okt 2012
Año de publicación
2012
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3034897278
ISBN 13
9783034897273
Peso del artículo
482 gramos
Dimensiones
235x155x18 mm
Serie
Libro 63 de 63: Progress in Probability

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