STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING

Idioma: inglés

Editorial: Springer, 2005

0387233857 / 9780387233857

Serie: Libro 65 de 323 - International Series in Operations Research & Management Science

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Peter Kall and János Mayer are distinguished scholars and professors of Operations Research and their research interest is particularly devoted to the area of stochastic optimization. STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING: Models, Theory, and Computation is a definitive presentation and discussion of the theoretical properties of the models, the conceptual algorithmic approaches, and the computational issues relating to the implementation of these methods to solve problems that are stochastic in nature. The application area of stochastic programming includes portfolio analysis, financial optimization, energy problems, random yields in manufacturing, risk analysis, etc. In this book models in financial optimization and risk analysis are discussed as examples, including solution methods and their implementation. Stochastic programming is a fast developing area of optimization and mathematical programming. Numerous papers and conference volumes, and several monographs have been published in the area; however, the Kall & Mayer book will be particularly useful in presenting solution methods including their solid theoretical basis and their computational issues, based in many cases on implementations by the authors. The book is also suitable for advanced courses in stochastic optimization. 800 gr.

N° de ref. del artículo 9780387233857LEA45916

Título
STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING
Autor
KALL/ MAYER
Editorial
Springer
Año de publicación
2005
Estado
New
Sobrecubierta
Nuevo
Tipo de libro
Libro
Encuadernación
Dura
Idioma
inglés
ISBN 10
0387233857
ISBN 13
9780387233857
Ilustrador
No Aplica
Edición
0.
Peso del artículo
800 gramos
Dimensiones
16,5x24x2,5
Serie
Libro 65 de 323: International Series in Operations Research & Management Science

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