STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES | State-Space Modeling

Manuel Vargas-Vargas

ISBN 10: 3639188489 ISBN 13: 9783639188486

Editorial: VDM Verlag Dr. Müller, 2009

Idioma: Ingl�s

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo

STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES | State-Space Modeling

Editor

VDM Verlag Dr. M�ller

Fecha de publicaci�n

2009

Idioma

Ingl�s

ISBN 10

3639188489

ISBN 13

9783639188486

Encuadernaci�n

Taschenbuch

Estado

Neu

Dimensiones

Peso

279 gramos

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B�cher

Acerca de

Sinopsis

Cointegration relationships or common trends detection has been undertaken mainly by VARMA representation of stochastic processes, while the specialized literature has paid less attention to the state-space modeling, although it presents computationals and analytical advantages that justify its study. This paper will focus on the state-space analysis of nonstationarity series. The justification of the method and its algorithms will be exposed and an alternative approach to the classical Johansen or Beveridge and Nelson methods is proposed.

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