Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Idioma: inglés

Editorial: De Gruyter, 2009

3110204681 / 9783110204681

Serie: Libro 2 de 28 - Radon Series on Computational and Applied Mathematics

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Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. XII,197 Seiten, gebunden (Walter de Gruyter Verlag 2009). Statt EUR 179,95. Gewicht: 480 g - Gebunden/Gebundene Ausgabe.

N° de ref. del artículo 86836

Título
Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autor
Maruhn, Jan H.
Editorial
De Gruyter
Año de publicación
2009
Estado
Neu
Encuadernación
Encuadernación de tapa dura
Idioma
inglés
ISBN 10
3110204681
ISBN 13
9783110204681
Peso del artículo
480 gramos
Serie
Libro 2 de 28: Radon Series on Computational and Applied Mathematics
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Wirtschaftswissenschaften

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