Risk Management and Shareholders' Value in Banking : From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies
Idioma: inglés
Editorial: John Wiley & Sons, 2007
- Tapa dura
- Usado
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Zustand: Gut | Seiten: 816 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Risk management and shareholders' value in bankingFrom Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies This book presents an integrated framework for risk measurement, capital management and value creation in banks. Moving from the measurement of the risks facing a bank, it defines criteria and rules to support a corporate policy aimed at maximizing shareholders' value. Parts I - IV discuss different risk types (including interest rate, market, credit and operational risk) and how to assess the amount of capital they absorb by means of up-to-date, robust risk-measurement models. Part V surveys regulatory capital requirements with special emphasis on Basel II, its economic foundations and managerial implications. PartVI presents models and techniques to calibrate the amount of economic capital at risk needed by the bank, to fine-tune its composition, to allocate it to risk-taking units, to estimate the "fair" return expected by shareholders, to monitor the value creation process. Risk Management and Shareholders' Value in Banking includes coverage of: Value at Risk, Monte Carlo models, Creditrisk+ and Creditmetrics formulae for risk-adjusted loan pricing and risk-adjusted performance measurement extensive, hands-on Excel examples are provided on the companion website [LINK ENTFERNT] a complete, up-to-date introduction to Basel II focus on capital allocation, Raroc, EVA, cost of capital and other value-creation metrics. …
N° de ref. del artículo 3375269/3
- Título
- Risk Management and Shareholders' Value in Banking : From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies
- Autor
- Sironi, Andrea
- Editorial
- John Wiley & Sons
- Año de publicación
- 2007
- Estado
- Gut
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0470029781
- ISBN 13
- 9780470029787
- Catálogos de vendedores
- Bücher
Parts I - IV discuss different risk types (including interest rate, market, credit and operational risk) and how to assess the amount of capital they absorb by means of up-to-date, robust risk-measurement models. Part V surveys regulatory capital requirements: a special emphasis is given to the Basel II accord, discussing its economic foundations and managerial implications. Part VI presents models and techniques to calibrate the amount of economic capital at risk needed by the bank, to fine-tune its composition, to allocate it to risk-taking units, to estimate the "fair" return expected by shareholders, to monitor the value creation process. Risk Management and Shareholders' Value in Banking includes:
* Value at Risk, Monte Carlo models, Creditrisk+, Creditmetrics and much more
* formulae for risk-adjusted loan pricing and risk-adjusted performance measurement
* extensive, hands-on Excel examples are provided on the companion website www.wiley.com/go/rmsv
* a complete, up-to-date introduction to Basel II
* focus on capital allocation, Raroc, EVA, cost of capital and other value-creation metrics
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Acerca del autor
ANDREA RESTI, formerly an officer at one of Italy's largest banks, has worked on Basel II issues for the Centre for European Policy Studies (Brussels). A consultant to several major banks, as well as to the Bank of Italy, he has held courses on credit risk for GARP and PRMIA.
ANDREA SIRONI, formerly with Chase Manhattan Bank in London, has been a visiting scholar at the Stern School of Business (NYU) and at the Federal Reserve Board of Governors (Washington). He is currently Dean for International Affairs at Bocconi University (Milan) and a member of the Fitch Academic Advisory Board.
The authors are both professors of Financial Markets and Institutions at Bocconi and have been teaching banking and finance for more than 15 years. Their publications comprise many articles in major international academic journals, as well as several risk management and banking textbooks, including a best-selling title on recovery risk.
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