Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30

Idioma: inglés

Editorial: Springer Gabler, 2015

3658093889 / 9783658093884

Serie: Libro 8 de 91 - BestMasters

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

N° de ref. del artículo 25434548/2

Título
Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Autor
Jacob, Florian
Editorial
Springer Gabler
Año de publicación
2015
Estado
Sehr gut
Encuadernación
Encuadernación de tapa blanda
Idioma
inglés
ISBN 10
3658093889
ISBN 13
9783658093884
Serie
Libro 8 de 91: BestMasters
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