Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30

Idioma: inglés

Editorial: Springer, 2015

3658093889 / 9783658093884

Serie: Libro 8 de 91 - BestMasters

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

N° de ref. del artículo 9783658093884

Título
Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Autor
Florian Jacob
Editorial
Springer
Año de publicación
2015
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3658093889
ISBN 13
9783658093884
Peso del artículo
122 gramos
Dimensiones
210x148x6 mm
Serie
Libro 8 de 91: BestMasters

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