Random Times And Enlargements Of Filtrations In A Brownian Setting
Mansuy, Roger; Yor, Marc
ISBN 10: 3540294074 ISBN 13: 9783540294078
Editorial: Springer, 2005
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Sinopsis:
In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration.
The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.
Reseña del editor:
In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration.
The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.
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Detalles bibliográficos
Título: Random Times And Enlargements Of Filtrations...
Editorial: Springer
Año de publicación: 2005
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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Lecture Notes in Mathematics, 1873)
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Lecture Notes in Mathematics: Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Volume 1873)
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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
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Taschenbuch. Condición: Neu. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting | Roger Mansuy (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2005 | Springer | EAN 9783540294078 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. Nº de ref. del artículo: 102273297
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration. The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion. Nº de ref. del artículo: 9783540294078
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration. The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion. 180 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540294078
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Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration.The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 180 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540294078
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