Quantitative Risk Management with Python : Value at Risk, Expected Shortfall, and Portfolio Stress Testing
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published Apr 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Neuware - Reactive PublishingQuantitative Risk Management with Python is a practical guide to measuring, modeling, and analyzing financial risk using modern Python workflows.Designed for analysts, traders, students, and quantitative finance practitioners, this book explains how core risk measures are built, interpreted, and applied across real-world portfolios. Readers will learn how to calculate Value at Risk, estimate Expected Shortfall, run portfolio stress tests, analyze return distributions, and evaluate risk under changing market conditions.The book emphasizes clear implementation, practical interpretation, and reusable Python techniques. Instead of treating risk metrics as isolated formulas, it shows how they fit into a broader risk management workflow involving data preparation, volatility estimation, scenario analysis, backtesting, and portfolio-level reporting.Inside, readers will explore: Value at Risk using historical, parametric, and simulation-based methodsExpected Shortfall and downside risk measurementStress testing and scenario analysis for portfolio exposuresVolatility, correlation, and distributional assumptionsBacktesting risk models and interpreting model limitationsPython workflows for repeatable financial risk analysisThis book is written for readers who want a structured, applied approach to quantitative risk management without unnecessary theory or promotional trading claims. It provides the tools and context needed to understand risk models, implement them in Python, and use them responsibly in financial analysis.…
N° de ref. del artículo 9798259178557
- Título
- Quantitative Risk Management with Python : Value at Risk, Expected Shortfall, and Portfolio Stress Testing
- Autor
- James Preston
- Editorial
- Independently Published Apr 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798259178557
- Peso del artículo
- 513 gramos
- Dimensiones
- 229x152x27 mm
Quantitative Risk Management with Python is a practical guide to measuring, modeling, and analyzing financial risk using modern Python workflows.
Designed for analysts, traders, students, and quantitative finance practitioners, this book explains how core risk measures are built, interpreted, and applied across real-world portfolios. Readers will learn how to calculate Value at Risk, estimate Expected Shortfall, run portfolio stress tests, analyze return distributions, and evaluate risk under changing market conditions.
The book emphasizes clear implementation, practical interpretation, and reusable Python techniques. Instead of treating risk metrics as isolated formulas, it shows how they fit into a broader risk management workflow involving data preparation, volatility estimation, scenario analysis, backtesting, and portfolio-level reporting.
Inside, readers will explore:
Value at Risk using historical, parametric, and simulation-based methods
Expected Shortfall and downside risk measurement
Stress testing and scenario analysis for portfolio exposures
Volatility, correlation, and distributional assumptions
Backtesting risk models and interpreting model limitations
Python workflows for repeatable financial risk analysis
This book is written for readers who want a structured, applied approach to quantitative risk management without unnecessary theory or promotional trading claims. It provides the tools and context needed to understand risk models, implement them in Python, and use them responsibly in financial analysis.
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Somos miembros de la iniciativa "FairCommerce" desde el 25.05.2018.
Para obtener más información, consulte www.fair-commerce.de.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
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- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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