Quantitative Portfolio Management with Python : From Markowitz to Machine Learning: Theory, Models, and Applications

Idioma: inglés

Editorial: Independently Published Sep 2026, 2026

9798177282800

Serie: Libro 2 de 2 - Quantitative Finance with Python Codes

  • Tapa blanda
  • Nuevo
Ver todos los detalles

Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 14 de agosto de 2006

Tapa blanda

Condición: Nuevo

EUR 37,64

Envío por EUR 35,00 
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America

Cantidad disponible: 2 disponibles

Añadir al carrito
Devoluciones gratuitas de 30 días

Descripción del artículo del vendedor

Neuware - Bridge the Gap Between Portfolio Theory and Practical Python CodeModern quantitative portfolio management sits at the intersection of rigorous mathematical theory and real-world execution. Yet, most financial literature forces a compromise: books either present heavy linear algebra without executable code, or offer code snippets stripped of theoretical derivations.Written by Dr. Ahmet Goncu, professor of finance and PhD in financial mathematics, Quantitative Portfolio Management with Python bridges this gap completely. From foundational mean-variance optimization to advanced machine learning and reinforcement learning algorithms, every equation is derived step-by-step and implemented from scratch in Python.What You Will Learn: - Foundations of Portfolio Mathematics: Master matrix calculus, quadratic forms, and Lagrangian optimization applied to minimum-variance and tangency portfolios.- Asset Pricing & Factor Models: Build, estimate, and evaluate the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Fama-French multi-factor regressions on real market data.- Advanced Portfolio Construction: Address classical mean-variance estimation error using Ledoit-Wolf covariance shrinkage, Black-Litterman Bayesian inference, and Hierarchical Risk Parity (HRP).- Machine Learning & Reinforcement Learning: Formulate state-space representations and train REINFORCE-based reinforcement learning agents for dynamic allocation.- Walk-Forward Backtesting: Implement rigorous walk-forward backtesting frameworks to stress-test equity, bond, and commodity portfolios.Key Features: - Self-Contained Python Code: All code listings use standard scientific libraries (numpy, pandas, scipy, scikit-learn, statsmodels, yfinance) and run out-of-the-box.- No Black-Box Wrappers: Every key algorithm-from Black-Litterman posterior estimation to Hierarchical Risk Parity recursive bisection-is built from first principles.- Preliminary Math Foundations: Includes a comprehensive linear algebra refresher and standalone appendices covering optimization, statistics, and setup.Whether you are a graduate student in financial engineering, a quantitative researcher, a risk manager, or a practitioner looking to modernize your backtesting stack, this textbook provides the mathematical foundation and pythonic tools required to excel in modern quantitative finance.…

Título
Quantitative Portfolio Management with Python : From Markowitz to Machine Learning: Theory, Models, and Applications
Autor
Ahmet Goncu
Editorial
Independently Published Sep 2026
Año de publicación
2026
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 13
9798177282800
Peso del artículo
237 gramos
Dimensiones
229x152x9 mm
Serie
Libro 2 de 2: Quantitative Finance with Python Codes

AHA-BUCH GmbH

Einbeck, Alemania

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 14 de agosto de 2006

Tarifas de envío de Alemania a Estados Unidos de America

ArtículoDe 7 a 10 días hábilesDe 5 a 7 días hábiles
Primer artículoEUR 35,00EUR 45,00
Los plazos de entrega los establecen los vendedores y varían según el transportista y la ubicación. Los pedidos que pasan por la aduana pueden sufrir retrasos y los compradores son responsables de los aranceles o tarifas asociadas. Los vendedores pueden ponerse en contacto con usted en relación con cargos adicionales para cubrir cualquier aumento en los costes de envío de los artículos.

Métodos de pago

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Cheque
  • Giro bancario
  • PayPal

Descripción de la tienda

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gründung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisgünstig wie möglich ihren Bücherwunsch zu erfüllen. Unsere Firma beschäftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine Wünsche! Auf über 3700 m2 Fläche haben wir über 100.000 Bücher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

Especialidad

Kinderbücher & Kinderhör Casetten, German Books, Software, Natur & Tiere, Ratgeber, Sachbücher, Englische Bücher, Medizin & Gesundheit, Universität & Studium

Información empresarial del vendedor

AHA-BUCH GmbH

Garlebsen 48
Einbeck, Alemania 37574

IImprint

Información del vendedor

AHA-BUCH GmbH
representado por el director gerente Christel Glass
Garlebsen 48
37574 Einbeck
Alemania
Teléfono: 055639996039
Fax: 055639995974
E-Mail: abebooks@aha-buch.de
USt-IdNr.: DE261904229
Inscrita en el Registro Mercantil Amtsgerichtes Göttingen
Handelsregisternummer HRB 200691

Resolución alternativa de conflictos:
La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios en línea (plataforma ODR), a la que se puede acceder en https://ec.europa.eu/odr.

Somos miembros de la iniciativa "FairCommerce" desde el 25.05.2018.
Para obtener más información, consulte www.fair-commerce.de.