Python for Algorithmic Trading Cookbook: Recipes for designing, building, and deploying algorithmic trading strategies with Python
Idioma: inglés
Editorial: Packt Publishing, 2024
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
Vendedor de AbeBooks desde 25 de marzo de 2015
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- Título
- Python for Algorithmic Trading Cookbook: Recipes for designing, building, and deploying algorithmic trading strategies with Python
- Autor
- Jason Strimpel
- Editorial
- Packt Publishing
- Año de publicación
- 2024
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa blanda
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1835084702
- ISBN 13
- 9781835084700
- Peso del artículo
- 816 gramos
Harness the power of Python libraries to transform freely available financial market data into algorithmic trading strategies and deploy them into a live trading environment
Get With Your Book: PDF Copy, AI Assistant, and Next-Gen Reader Free
Key Features
- Follow practical Python recipes to acquire, visualize, and store market data for market research
- Design, backtest, and evaluate the performance of trading strategies using professional techniques
- Deploy trading strategies built in Python to a live trading environment with API connectivity
Book Description
Discover how Python has made algorithmic trading accessible to non-professionals with unparalleled expertise and practical insights from Jason Strimpel, founder of PyQuant News and a seasoned professional with global experience in trading and risk management. This book guides you through from the basics of quantitative finance and data acquisition to advanced stages of backtesting and live trading.
Detailed recipes will help you leverage the cutting-edge OpenBB SDK to gather freely available data for stocks, options, and futures, and build your own research environment using lightning-fast storage techniques like SQLite, HDF5, and ArcticDB. This book shows you how to use SciPy and statsmodels to identify alpha factors and hedge risk, and construct momentum and mean-reversion factors. You’ll optimize strategy parameters with walk-forward optimization using VectorBT and construct a production-ready backtest using Zipline Reloaded. Implementing all that you’ve learned, you’ll set up and deploy your algorithmic trading strategies in a live trading environment using the Interactive Brokers API, allowing you to stream tick-level data, submit orders, and retrieve portfolio details.
By the end of this algorithmic trading book, you'll not only have grasped the essential concepts but also the practical skills needed to implement and execute sophisticated trading strategies using Python.
What you will learn
- Acquire and process freely available market data with the OpenBB Platform
- Build a research environment and populate it with financial market data
- Use machine learning to identify alpha factors and engineer them into signals
- Use VectorBT to find strategy parameters using walk-forward optimization
- Build production-ready backtests with Zipline Reloaded and evaluate factor performance
- Set up the code framework to connect and send an order to Interactive Brokers
Who this book is for
Python for Algorithmic Trading Cookbook equips traders, investors, and Python developers with code to design, backtest, and deploy algorithmic trading strategies. You should have experience investing in the stock market, knowledge of Python data structures, and a basic understanding of using Python libraries like pandas. This book is also ideal for individuals with Python experience who are already active in the market or are aspiring to be.
Table of Contents
- Acquire Free Financial Market Data with Cutting-edge Python Libraries
- Analyze and Transform Financial Market Data with pandas
- Visualize Financial Market Data with Matplotlib, Seaborn, and Plotly Dash
- Store Financial Market Data on Your Computer
- Build Alpha Factors for Stock Portfolios
- Vector-Based Backtesting with VectorBT
- Event-Based Backtesting Factor Portfolios with Zipline Reloaded
- Evaluate Factor Risk and Performance with Alphalens Reloaded
- Assess Backtest Risk and Performance Metrics with Pyfolio
- Set Up the Interactive Brokers Python API
(N.B. Please use the Read Sample option to see further chapters)
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Jason Strimpel is the founder of PyQuant News and co-founder of Trade Blotter. His career America, Europe, and Asia over the last 20+ years. He previously traded for a Chicago-based hedge fund, was a risk manager at JPMorgan, and managed production risk technology for an energy derivatives trading firm in London. In Singapore, he served as APAC CIO for an agricultural trading firm and built the data science team for a global metals trading firm. Jason holds degrees in finance and economics and a Master's in Capitalize Quantitative Finance from the Illinois Institute of Technology. He shares his expertise through the PyQuant Newsletter, social media, and teaches Getting Started With Python for Quant Finance.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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Educational books, Textbooks, Fiction, Non- fictionInformación empresarial del vendedor
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Información sobre el derecho de desistimiento
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Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
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