Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Frontmatter -- Contents -- Preface -- Mixing properties for f-expansions -- Non-linear time-domain analysis of Gaussian processes -- Malliavin calculus for discontinuous processes -- Accompanying laws for processes with independent increments -- Diffusion approximation of multitype branching processes -- Characterization of queues and its stability estimates -- On the entropy of expansions with odd partial quotients -- On the rate of convergence in Maruyama's invariance principle -- On a general growth model possessing a subexponential growth rate -- Stochastic partial differential equations as stochastic space-time models -- Levy-Baxter type theorems and strong sub-Gaussian random processes -- Principal component analysis under correlated multivariate regression equations model -- Approximation of statistics distribution by convolutions of generalized Poisson measures -- Some general results in control theory -- On The Rate Of Convergence Of Distributions Of Semimartingales -- On Ito's excursion law, local times and spectral measures for quasidiffusions -- Optimum design of general intraclass regression experiments and general analysis of covariance experiments -- Limit theorems for functionals of geometric type of homogeneous isotropic random fields -- On Bounds Foe The Minimax Risk -- Asymptotical properties of the local density of measures for semimartingales and some of their applications -- Generalizations Of The Law Of The Iterated Logarithm -- Limit theorems for sums of random variables with a stable limit law -- Estimates and asymptotic expansion of the remainder term in the CLT for randomized decomposable statistics -- Multiparametric Brownian Motion On Symmetric Spaces -- Markov maps in noncommutative probability theory and mathematical statistics -- Classes Of Limit Laws For Functions Of Some Statistical Estimates -- Topological and probabilistic characterizations of some classes of Banach spaces and operators -- Asymptotic expansions of the distributions of sums of i. i. d. Hilbert space valued random variables -- Limit theorems for order statistics based on sums of random variables -- Markov additive processes: large deviations for the continuous time case -- Hodges-Lehmann Efficiency Of Nonparametric Tests -- An operator approach in limit theorems for sums of the type n-1/p Sn in Banach spaces -- Pointed Priors And Asymptotics Of The A Posteriori Risk -- Stokes-Boussinesq-Langevin Equation And Fluctuation-Dissipation Theorem -- The barycenter concept of a set of probability measures as a tool in statistical decision -- Solutions of Bogolyubov equations for infinite three-dimensional systems of particles -- Inequalities for the maximum of partial sums of random variables and the law of the iterated logarithm -- A characterization of a Gaussian vector based on Kagan-Linnik-Rao theorem -- Extreme Functionals In The Space Op Probability Measures -- ANODIV: generalization of ANO VA through entropy and cross entropy functions -- Limit theorems involving restricted convergence and the continuation theory of distribution -- On approximation accuracy for distribution functions of the sum of independent random variables using infinitely divisible distributions -- On the kinematic dynamo problem in a random flow -- On the probability of large excursion of a nonstationary Gaussian process -- Weak convergence of integral type functionals -- Characterizing the distributions of the random vectors X1, X2, X3 by the distribution of the statistic (X1 -X3, X2 - X 3) -- On large deviations for the probability density of sums of independent random variables -- On Normal Approximation In Hilbert Space -- Almost-Even Number-Theoretical Functions -- Limit theorems for randomly indexed sums in a separable Banach space -- Some properties and applications of Feynman measures in the phase space -- On limit theorems for multilinear forms -- Characteristic functional and cylindrical measur.

N� de ref. del art�culo 9783112302712

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Probability Theory and Mathematical Statistics. Vol. 2
Editor: De Gruyter
Fecha de publicaci�n: 1987
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 3112302710
ISBN 13: 9783112302712
Encuadernaci�n: Buch
Estado: Neu
Dimensiones: 236�mil�metros de ancho por 160 de alto por 44 de largo
Peso: 1206 gramos

Acerca de

Sinopsis

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Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 d�as sin dar ning�n motivo.

El periodo de desistimiento vencer� a los 14 d�as desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesi�n f�sica del �ltimo bien o del �ltimo lote o pieza.

Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electr�nica y env�e una declaraci�n clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a trav�s de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electr�nico).

Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que env�e su comunicaci�n relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.

Efectos del desistimiento

Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de env�o (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de env�o que no sea el tipo de env�o est�ndar m�s econ�mico que ofrecemos).

Podemos hacer una deducci�n del reembolso por la p�rdida de valor de cualquier bien suministrado, si la p�rdida es el resultado de una manipulaci�n innecesaria por su parte.

Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a m�s tardar, 14 d�as despu�s de que se nos informe de su decisi�n de rescindir este contrato.

Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utiliz� para la transacci�n inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrir� en ning�n cargo como resultado de dicho reembolso.

Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.

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