Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives

Idioma: inglés

Editorial: Berlin Springer International Publishing Springer Sep 2016, 2016

3319459694 / 9783319459691

Serie: Libro 18 de 30 - SpringerBriefs in Finance

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces the'strike of default' (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available. 114 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319459691

Título
Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives
Autor
Mathias Schmidt
Editorial
Berlin Springer International Publishing Springer Sep 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319459694
ISBN 13
9783319459691
Peso del artículo
213 gramos
Dimensiones
237x156x5 mm
Serie
Libro 18 de 30: SpringerBriefs in Finance

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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