The Price of Fixed Income Market Volatility

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing Jan 2016, 2016

3319265229 / 9783319265223

Serie: Libro 48 de 53 - Springer Finance

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Fixed income volatility and equityvolatility evolve heterogeneously over time, co-moving disproportionatelyduring periods of global imbalances and each reacting to events of differentnature. While the methodology for options-based 'model-free' pricingof equity volatility has been known for some time, little is known aboutanalogous methodologies for pricing various fixed income volatilities.This book fills this gap and provides aunified evaluation framework of fixed income volatility while dealing withdisparate markets such as interest-rate swaps, government bonds, time-depositsand credit. It develops model-free, forward looking indexes of fixed-incomevolatility that match different quoting conventions across various markets, anduncovers subtle yet important pitfalls arising from naïve superimpositions ofthe standard equity volatility methodology when pricing various fixed incomevolatilities. 264 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319265223

Título
The Price of Fixed Income Market Volatility
Autor
Yoshiki Obayashi
Editorial
Springer International Publishing Jan 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319265229
ISBN 13
9783319265223
Peso del artículo
565 gramos
Dimensiones
241x160x20 mm
Serie
Libro 48 de 53: Springer Finance

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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