Price Dynamics from First Principles - Volume I (B&W) : Random Walks, Rough Volatility, and Neural SDEs - Volume I
Idioma: inglés
Editorial: Eudaimonia, 2026
- Tapa dura
- Nuevo
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Most books on price dynamics assume you already know the mathematics. This one teaches it.This book begins with a coin flip and builds toward a calibrated volatility surface. Then it takes the framework beyond the Black-Scholes frontier, into regime switching, long memory, rough volatility, agent-based markets, machine learning, generative models, and neural stochastic differential equations.THE MODELS COVERED IN THIS BOOK¿ The random walk - ruin, the arcsine law, and why square-root scaling is not a metaphor¿ Arithmetic Brownian motion - Bachelier's forgotten thesis, and the negative prices of April 2020¿ Geometric Brownian motion - the log-normal world and exactly where it lies to you¿ Mean-reverting models - Ornstein-Uhlenbeck, and the trap of estimating a half-life from short samples¿ Jump diffusion and Lévy processes - what a crash is, mathematically¿ Stochastic, local, and stochastic-local volatility - Heston, Dupire, and the smile¿ GARCH - volatility clustering, and why yesterday still mattersTHE INTERPRETATION SECTIONS ARE THE POINT OF THE BOOK.Plenty of readers can fit a model. Far fewer can say why the persistence estimate crept toward one, what a negative estimated jump intensity means, when a calibrated local volatility surface should be disbelieved, or why adding one parameter can flip the sign of another.FORSelf-taught quants, graduate students entering mathematical finance and industry practitioners. …
N° de ref. del artículo 9789334538397
- Título
- Price Dynamics from First Principles - Volume I (B&W) : Random Walks, Rough Volatility, and Neural SDEs - Volume I
- Autor
- Sridhar P L
- Editorial
- Eudaimonia
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Buch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 9334538392
- ISBN 13
- 9789334538397
- Peso del artículo
- 1082 gramos
- Dimensiones
- 260x183x32 mm
Most books on price dynamics assume you already know the mathematics. This one teaches it.
This book begins with a coin flip and builds toward a calibrated volatility surface. Then it takes the framework beyond the Black–Scholes frontier, into regime switching, long memory, rough volatility, agent-based markets, self-exciting processes, machine learning, generative models, and neural stochastic differential equations. Nothing essential is asserted, quoted, or waved through. Where a result is needed, it is derived in front of you, line by line.
WHAT YOU NEED TO START
High-school algebra, calculus, probability, logarithms, and vectors. That is the whole prerequisite. Stochastic calculus, Itô's lemma, martingales, characteristic functions, Fourier transforms, and the mathematics of time series are built from scratch in the appendices, at the point where the argument first needs them.
THE MODELS COVERED IN THIS BOOK
• The random walk — ruin, the arcsine law, and why square-root scaling is not a metaphor
• Arithmetic Brownian motion — Bachelier's forgotten thesis, and the negative prices of April 2020
• Geometric Brownian motion — the log-normal world and exactly where it lies to you
• Mean-reverting models — Ornstein–Uhlenbeck, and the trap of estimating a half-life from short samples
• Jump diffusion and Lévy processes — what a crash is, mathematically
• Stochastic, local, and stochastic-local volatility — Heston, Dupire, and the smile
• GARCH — volatility clustering, and why yesterday still matters
EVERY CHAPTER FOLLOWS THE SAME DISCIPLINED PROGRESSION
Historical motivation; intuition explained without equations; mathematics built one assumption at a time; geometric, physical, and economic interpretations of every parameter; worked examples; model diagnostics and failure modes; comparisons with earlier models; complete Python implementations; and exercises.
THE INTERPRETATION SECTIONS ARE THE POINT OF THE BOOK.
Plenty of readers can fit a model. Far fewer can say why the persistence estimate crept toward one, what a negative estimated jump intensity means, when a calibrated local volatility surface should be disbelieved, or why adding one parameter can flip the sign of another. That gap is what this book was written to close.
VERIFIED, NOT ASSUMED.
Every figure is generated by a seeded Python script whose seed is printed in the caption. Every numerical claim was computed, not recalled. Where the computation contradicted the plan, the computation won and the disagreement became part of the text.
ACROSS THE COMPLETE TWO-VOLUME WORK
19 chapters, 8 mathematical appendices, 156 figures, and 688 exercises spanning easy, medium, hard, research-level, programming, conceptual, interview, and challenge tiers — with full worked solutions to nearly all of them, and one hundred conceptual questions per chapter.
FOR
Self-taught quants, graduate students entering mathematical finance, practitioners who calibrate models they were never shown the inside of, and anyone who would rather understand than remember.
Volume I develops price dynamics from random walks through diffusion, jumps, mean reversion, stochastic and local volatility, and GARCH. Volume II continues with regime switching, fractional Brownian motion, rough volatility, agent-based markets, Hawkes processes, machine learning, deep generative models, neural SDEs, and modelling hygiene.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
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última actualización: 07/12/2017
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
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última actualización: 25/04/2018