Predictions in Time Series Using Regression Models

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Copernicus Mai 2011, 2011

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Books on time series models deal mainly with models based on Box-Jenkins methodology which is generally represented by autoregressive integrated moving average models or some nonlinear extensions of these models, such as generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Statistical inference for these models is well developed and commonly used in practical applications, due also to statistical packages containing time series analysis parts. The present book is based on regression models used for time series. These models are used not only for modeling mean values of observed time se ries, but also for modeling their covariance functions which are often given parametrically. Thus for a given finite length observation of a time series we can write the regression model in which the mean value vectors depend on regression parameters and the covariance matrices of the observation depend on variance-covariance parameters. Both these dependences can be linear or nonlinear. The aim of this book is to give an unified approach to the solution of statistical problems for such time series models, and mainly to problems of the estimation of unknown parameters of models and to problems of the prediction of time series modeled by regression models.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 244 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9781441929655

Título
Predictions in Time Series Using Regression Models
Autor
Frantisek Stulajter
Editorial
Springer, Copernicus Mai 2011
Año de publicación
2011
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1441929657
ISBN 13
9781441929655
Peso del artículo
376 gramos
Dimensiones
235x155x14 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Alemania

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