Practical Financial Optimization: A Library of GAMS Models. The Wiley Finance Series Nielsen, Soren, Andrea Consiglio and Stavros A. Zenios
Idioma: inglés
Editorial: Wiley-Blackwell, 2009
- Tapa dura
- Usado
Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Practical Financial Optimization: A Library of GAMS Models. The Wiley Finance Series In englischer Sprache. pages.
N° de ref. del artículo BN425853
- Título
- Practical Financial Optimization: A Library of GAMS Models. The Wiley Finance Series Nielsen, Soren, Andrea Consiglio and Stavros A. Zenios
- Autor
- Nielsen, Soren, Andrea Consiglio and Stavros A. Zenios
- Editorial
- Wiley-Blackwell
- Año de publicación
- 2009
- Estado
- gut
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1405133716
- ISBN 13
- 9781405133715
- Edición
- 2009.
- Peso del artículo
- 2000 gramos
In Practical Financial Optimization: A Library of GAMS Models, the authors provide a diverse set of models for portfolio optimization, based on the General Algebraic Modelling System. 'GAMS' consists of a language which allows a high-level, algebraic representation of mathematical models and a set of solvers – numerical algorithms – to solve them. The system was developed in response to the need for powerful and flexible front-end tools to manage large, real-life models.
The work begins with an overview of the structure of the GAMS language, and discusses issues relating to the management of data in GAMS models. The authors provide models for mean-variance portfolio optimization which address the question of trading off the portfolio expected return against its risk. Fixed income portfolio optimization models perform standard calculations and allow the user to bootstrap a yield curve from bond prices. Dedication models allow for standard portfolio dedication with borrowing and re-investment decisions, and are extended to deal with maximisation of horizon return and to incorporate various practical considerations on the portfolio tradeability. Immunization models provide for the factor immunization of portfolios of treasury and corporate bonds.
The scenario-based portfolio optimization problem is addressed with mean absolute deviation models, tracking models, regret models, conditional VaR models, expected utility maximization models and put/call efficient frontier models. The authors employ stochastic programming for dynamic portfolio optimization, developing stochastic dedication models as stochastic extensions of the fixed income models discussed in chapter 4. Two-stage and multi-stage stochastic programs extend the scenario models analysed in Chapter 5 to allow dynamic rebalancing of portfolios as time evolves and new information becomes known. Models for structuring index funds and hedging interest rate risk on international portfolios are also provided.
The final chapter provides a set of 'case studies': models for large-scale applications of portfolio optimization, which can be used as the basis for the development of business support systems to suit any special requirements, including models for the management of participating insurance policies and personal asset allocation.
The title will be a valuable guide for quantitative developers and analysts, portfolio and asset managers, investment strategists and advanced students of finance.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
SØREN NIELSEN (1959-2003) was an Associate Professor in the Department of Informatics and Mathematical Modeling at the Technical University of Denmark. He worked at the World Bank and the University of Texas at Austin. He held degrees in computer science and a PhD in decision sciences from the Wharton School of the University of Pennsylvania.
STAVROS A. ZENIOS is Professor of Finance and Management Science at the University of Cyprus, Director of the HERMES European Centre of Excellence on Computational Finance and Economics, and Senior Fellow at the Wharton Financial Institutions Centre of the University of Pennsylvania. He has co-authored more than 130 articles in some of the premier journals in the filed, serves on the editorial board of six journals, and received numerous awards for his research and publications. His previous books include Practical Financial Optimization: Decision Making for Financial Engineers (Blackwell Publishing, 2007); Performance of Financial Institutions: Efficiency, Innovation, Regulation (Cambridge University Press, 2000); Parallel Optimization: Theory, Algorithms, and Applications (Oxford University Press, 1997); and Financial Optimization (Cambridge University Press, 1996).
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
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Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
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Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr