Periodic Time Series Models (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Oxford University Press, Oxford, 2004
- Tapa blanda
- Nuevo
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Paperback. This book considers periodic time series models for seasonal data, characterized by parameters that differ across the seasons, and focuses on their usefulness for out-of-sample forecasting. Providing an up-to-date survey of the recent developments in periodic time series, the book presents a large number of empirical results.The first part of the book deals with model selection, diagnostic checking and forecasting of univariate periodicautoregressive models. Tests for periodic integration, are discussed, and an extensive discussion of the role of deterministic regressors in testing for periodic integration and in forecasting is provided.The second part discusses multivariate periodic autoregressive models. It provides an overview of periodic cointegration models, as these are the most relevant. This overview contains single-equation type tests and a full-system approach based on generalized method of moments.All methods are illustrated with extensive examples, and the book will be of interest to advanced graduate students and researchers in econometrics, as well as practitionerslooking for an understanding of how to approach seasonal data. An insightful and up-to-date study of the use of periodic models in the description and forecasting of economic data. Incorporating recent developments in the field, the authors investigate such areas as seasonal time series; periodic time series models; periodic integration; and periodic cointegration. The analysis benefits from the inclusion of many new empirical examples and results. This item is printed on demand. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9780199242030
- Título
- Periodic Time Series Models (Paperback)
- Autor
- Richard Paap
- Editorial
- Oxford University Press, Oxford
- Año de publicación
- 2004
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0199242038
- ISBN 13
- 9780199242030
- Serie
- Libro 18 de 26: Advanced Texts in Econometrics
The first part of the book deals with model selection, diagnostic checking and forecasting of univariate periodic autoregressive models. Tests for periodic integration, are discussed, and an extensive discussion of the role of deterministic regressors in testing for periodic integration and in forecasting is provided.
The second part discusses multivariate periodic autoregressive models. It provides an overview of periodic cointegration models, as these are the most relevant. This overview contains single-equation type tests and a full-system approach based on generalized method of moments.
All methods are illustrated with extensive examples, and the book will be of interest to advanced graduate students and researchers in econometrics, as well as practitioners looking for an understanding of how to approach seasonal data.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Richard Paap is a Postdoctoral Researcher at the Econometric Institute in Erasmus University, Rotterdam.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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