Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Idioma: inglés
Editorial: Springer International Publishing Feb 2018, 2018
- Tapa dura
- Nuevo
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Vendedor de AbeBooks desde 11 de enero de 2012
Condición: Nuevo
EUR 128,39
Cantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoDescripción del artículo del vendedor
This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the natural sciences, financial markets, and the economy.The substantial limitation in the use of stochastic diffusion models with Brownian motion is due to the fact that the motion has independent increments, and, therefore, the random noise it generates is 'white,' i.e., uncorrelated. However, many processes in the natural sciences, computer networks and financial markets have long-term or short-term dependences, i.e., the correlations of random noise in these processes are non-zero, and slowly or rapidly decrease with time.In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion. Therefore, the book constructs diffusion models with memory and provides simple and suitable parameter estimation methods in these models, making it a valuable resource for all researchers in this field.The book is addressed to specialists and researchers in the theory and statistics of stochastic processes, practitioners who apply statistical methods of parameter estimation, graduate and post-graduate students who study mathematical modeling and statistics. 412 pp. Englisch.…
N° de ref. del artículo 9783319710297
- Título
- Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
- Autor
- K¿stutis Kubilius
- Editorial
- Springer International Publishing Feb 2018
- Año de publicación
- 2018
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Buch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 331971029X
- ISBN 13
- 9783319710297
- Peso del artículo
- 781 gramos
- Dimensiones
- 241x160x28 mm
- Serie
- Libro 8 de 9: Bocconi & Springer Series
This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the natural sciences, financial markets, and the economy. The substantial limitation in the use of stochastic diffusion models with Brownian motion is due to the fact that the motion has independent increments, and, therefore, the random noise it generates is "white," i.e., uncorrelated. However, many processes in the natural sciences, computer networks and financial markets have long-term or short-term dependences, i.e., the correlations of random noise in these processes are non-zero, and slowly or rapidly decrease with time. In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion. Therefore, the book constructs diffusion models with memory and provides simple and suitable parameter estimation methods in these models, making it a valuable resource for all researchers in this field.
The book is addressed to specialists and researchers in the theory and statistics of stochastic processes, practitioners who apply statistical methods of parameter estimation, graduate and post-graduate students who study mathematical modeling and statistics.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Prof. Kęstutis Kubilius received his Ph.D. in mathematics at Vilnius University in 1981. Currently he is a professor of mathematics at the same university. His research work mainly focuses on limit theorems for semimartingales, theory of stochastic differential equations, and parameter estimation for fractional diffusion processes. He is the author of more than 50 published papers.
Prof. Yuliya Mishura received her Ph.D. in probability and statistics at Kyiv University in 1978 and received her postdoctoral degree in probability and statistics (habilitation) in 1990. She is currently a professor at Taras Shevchenko National University of Kyiv. She is the author of more than 250 research papers and 6 books. Her research interests include theory and statistics of stochastic processes, fractional processes, stochastic analysis and financial mathematics.
Dr. Kostiantyn Ralchenko is a postdoctoral researcher at the Department ofProbability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, where he also completed his Ph.D. in mathematics in 2012. His research interests include stochastic differential equations, fractional and multifractional processes, and statistics of stochastic processes. He is the author of 24 papers.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Bergisch Gladbach, Alemania
Vendedor de AbeBooks desde 11 de enero de 2012
Tarifas de envío de Alemania a Estados Unidos de America
| Artículo | De 5 a 15 días hábiles | De 5 a 15 días hábiles |
|---|---|---|
| Primer artículo | EUR 23,00 | EUR 23,00 |
Métodos de pago
- Cheque
- Giro bancario
- PayPal
Información empresarial del vendedor
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Alemania
Condiciones de venta
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
Inhaber: Ludwig Meier
De-Gasperi-Str. 8
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
Tel.: +49(0)22028659300
Fax: +49(0)22028659301
E-Mail: info@buchweltweit.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRA 28253
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE815259907
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
Condiciones de envío
Der Versand ins Ausland findet IMMER mit DHL statt. Auch nach Österreich verschicken wir nur mit DHL! Daher Standardversand == Luftpost!