T�tulo: Optimal Financial Decision Making Under Uncertainty (International Series in Operations Research & Management Science)
Editor: Springer
Fecha de publicaci�n: 2018
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 3319823965
ISBN 13: 9783319823966
Encuadernaci�n: Encuadernaci�n de tapa blanda
Estado: New

Acerca de

Sinopsis

The scope of this volume is primarily to analyze from different methodological perspectives similar valuation and optimization problems arising in financial applications, aimed at facilitating a theoretical and computational integration between methods largely regarded as alternatives. Increasingly in recent years, financial management problems such as strategic asset allocation, asset-liability management, as well as asset pricing problems, have been presented in the literature adopting formulation and solution approaches rooted in stochastic programming, robust optimization, stochastic dynamic programming (including approximate SDP) methods, as well as policy rule optimization, heuristic approaches and others. The aim of the volume is to facilitate the comprehension of the modeling and methodological potentials of those methods, thus their common assumptions and peculiarities, relying on similar financial problems. The volume will address different valuation problems common in finance related to: asset pricing, optimal portfolio management, risk measurement, risk control and asset-liability management.

The volume features chapters of theoretical and practical relevance clarifying recent advances in the associated applied field from different standpoints, relying on similar valuation problems and, as mentioned, facilitating a mutual and beneficial methodological and theoretical knowledge transfer. The distinctive aspects of the volume can be summarized as follows:

Strong benchmarking philosophy, with contributors explicitly asked to underline current limits and desirable developments in their areas.
Theoretical contributions, aimed at advancing the state-of-the-art in the given domain with a clear potential for applications
The inclusion of an algorithmic-computational discussion of issues arising on similar valuation problems across different methods.
Variety of applications: rarely is it possible within a single volume to consider and analyze different, and possibly competing, alternative optimization techniques applied to well-identified financial valuation problems.
Clear definition of the current state-of-the-art in each methodological and applied area to facilitate future research directions.

Acerca del autor

Giorgio Consigli is currently professor of applied mathematics in economics and finance at the University of Bergamo. Dr. Consigli is Coordinator of the Stochastic Programming technical section within the Italian OR society and Board Member of the European Working Groups of Stochastic Programming and Commodity and Financial Modelling within the European OR society. He is Research Fellow of the School of Mathematical Studies of the University of Cambridge (UK) and the UK Institute of Mathematics and Applications (FIMA).

He holds an honours degree in Economics at the University La Sapienza in Rome, a Diploma in Financial intermediation in the same University and a PhD in mathematics at the University of Essex in the UK.

Dr. Consigli has a substantial cooperation and R&D record with the insurance and financial industry in Italy and Internationally on the development of advanced tools for risk management and asset-liability management. Throughout the years hemaintained an active cooperation with the academic and scientific communities specifically in the areas of stochastic optimization, financial modelling, risk modelling and static and dynamic portfolio selection. He is associate editor of the J of Management Mathematics (OUP), the J of Computational Management Science (Springer), the J of Financial Engineering and Risk Management (Inderscience), Quantitative Finance Letters (Taylor and Francis).

Daniel Kuhn holds the Chair of Risk Analytics and Optimization at EPFL. Before joining EPFL, he was a faculty member at Imperial College London (2007-2013) and a postdoctoral researcher at Stanford University (2005-2006). He received a PhD in Economics from the University of St. Gallen in 2004 and an MSc in Theoretical Physics from ETH Zurich in 1999. His research interests revolve around robust optimization and stochastic programming.

Paolo Brandimarte is full professor of quantitative methods at the Department of Mathematical Sciences of Politecnico di Torino, where he teaches Financial Engineering and Business Analytics. He is also adjunct professor at ESCP Europe. His primary research interests are in the application of optimization and statistical modelling to finance and supply chain management. He has written/edited more than ten books on these subjects.

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Derecho a cancelaci�n

Si eres un consumidor puedes cancelar el presente contrato de acuerdo con lo indicado a continuaci�n. Son consumidores las personas f�sicas que act�en con un prop�sito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi�n.

Documento de informaci�n al consumidor y usuario sobre el desistimiento

Derecho de desistimiento:

Tienes derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 d�as naturales sin necesidad de justificaci�n.

El plazo de desistimiento expirar� a los 14 d�as naturales del d�a en que t� o un tercero que hayas indicado, distinto del transportista, adquiera la posesi�n material del �ltimo bien, componente o pieza.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deber�s notificarnos a Books Puddle, 244 Madison Ave, Suite # 405, 10016, New York, New York, U.S.A., +1 7183015977, de tu decisi�n de desistir del contrato a trav�s de una declaraci�n inequ�voca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electr�nico). Podr�s utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuaci�n, aunque su uso no es obligatorio. Tienes asimismo la opci�n de cumplimentar y enviar electr�nicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaraci�n inequ�voca a trav�s de nuestro sitio web a "Mis pedidos" en "Mi cuenta". Si recurres a esta opci�n, te comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electr�nico) la recepci�n de dicho desistimiento.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por tu parte, te devolveremos todos los pagos recibidos de ti, incluidos los gastos de entrega (con la excepci�n de los gastos adicionales resultantes de la elecci�n por tu parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a m�s tardar 14 d�as naturales a partir de la fecha en la que se nos informes de tu decisi�n de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por ti para la transacci�n inicial, a no ser que hayas dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrir�s en ning�n gasto como consecuencia del reembolso.

Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a Books Puddle, 244 Madison Ave, Suite # 405, 10016, New York, New York, U.S.A., +1 7183015977, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

Excepciones al derecho de desistimiento:

La entrega de peri�dicos, publicaciones especializadas o revistas con la excepci�n de contratos de suscripci�n; y
La entrega de contenido digital (incluyendo apps, MP3, etc.) que no hubiera sido entregado en un medio tangible (por ejemplo: CD o DVD), si al realizar tu pedido has aceptado que podemos proceder al env�o del producto y que no resulta posible su cancelaci�n una vez comienza la entrega.

Modelo de formulario de desistimiento

(S�lo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atenci�n de: (Books Puddle, 244 Madison Ave, Suite # 405, 10016, New York, New York, U.S.A., +1 7183015977)

Por la presente le comunico/comunicamos* que desisto de mi/desistimos de nuestro* contrato de venta del siguiente bien/prestaci�n del siguiente servicio*

Pedido el/recibido el*:

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