Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility

Idioma: inglés

Editorial: Physica-Verlag, Physica-Verlag HD, Physica Okt 1997, 1997

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book deals with the econometric analysis of high frequency financial time series. It emphasizes a new nonparametric approach to volatility models and provides theoretical and empirical comparisons with conventional ARCH models, applied to foreign exchange rates. Nonparametric models are discussed that cope with asymmetry and long memory of volatility as well as heterogeneity of higher conditional moments. 222 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783790810417

Título
Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility
Autor
Christian Hafner
Editorial
Physica-Verlag, Physica-Verlag HD, Physica Okt 1997
Año de publicación
1997
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
379081041X
ISBN 13
9783790810417
Peso del artículo
379 gramos
Dimensiones
235x155x15 mm

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