Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Idioma: inglés

Editorial: Palgrave Macmillan, GB, 2011

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This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

N° de ref. del artículo LU-9781349328949

Título
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Autor
Razvan Pascalau, Greg N. Gregoriou
Editorial
Palgrave Macmillan, GB
Año de publicación
2011
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1349328944
ISBN 13
9781349328949
Edición
1st ed. 2011.

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