Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance

Franses, Philip Hans; van Dijk, Dick

ISBN 10: 0521770416 ISBN 13: 9780521770415

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2000

Idioma: Ingl�s

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo

Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance

Editor

Cambridge University Press, Cambridge

Fecha de publicaci�n

2000

Idioma

Ingl�s

ISBN 10

0521770416

ISBN 13

9780521770415

Encuadernaci�n

Hardcover

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Sinopsis

Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt.

Acerca del autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teor�a y cr�tica del dise�o y han escrito m�s de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en �xitos de ventas. Tambi�n han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Dise�o del siglo XX, El dise�o industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Dise�o del siglo XXI.

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