Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

Idioma: inglés

Editorial: Palgrave Macmillan Aug 2017, 2017

0230243312 / 9780230243316

Serie: Libro 6 de 8 - Palgrave Texts in Econometrics

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 516 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9780230243316

Título
Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Autor
John Hunter
Editorial
Palgrave Macmillan Aug 2017
Año de publicación
2017
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
0230243312
ISBN 13
9780230243316
Peso del artículo
660 gramos
Dimensiones
210x148x28 mm
Serie
Libro 6 de 8: Palgrave Texts in Econometrics

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