A Multiple-Testing Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Copernicus Feb 2013, 2013

1461464420 / 9781461464426

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -¿¿¿ In statistics, the Behrens¿Fisher problem is the problem of interval estimation and hypothesis testing concerning the difference between the means of two normally distributed populations when the variances of the two populations are not assumed to be equal, based on two independent samples.In his 1935 paper, Fisher outlined an approach to the Behrens-Fisher problem. Since high-speed computers were not available in Fisher¿s time, this approach was not implementable and was soon forgotten. Fortunately, now that high-speed computers are available, this approach can easily be implemented using just a desktop or a laptop computer. Furthermore, Fisher¿s approach was proposed for univariate samples. But this approach can also be generalized to the multivariate case.In this monograph, we present the solution to the afore-mentioned multivariate generalization of the Behrens-Fisher problem. We start out by presenting a test of multivariate normality, proceed to test(s) of equality of covariance matrices, and end with our solution to the multivariate Behrens-Fisher problem. All methods proposed in this monograph will be include both the randomly-incomplete-data case as well as the complete-data case. Moreover, all methods considered in this monograph will be tested using both simulations and examples.¿Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 64 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9781461464426

Título
A Multiple-Testing Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem
Autor
Tejas Desai
Editorial
Springer, Copernicus Feb 2013
Año de publicación
2013
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1461464420
ISBN 13
9781461464426
Peso del artículo
113 gramos
Dimensiones
235x155x4 mm

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