Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. von Herbert C. Frey und Gero Nießen

Idioma: alemán

Editorial: Murmann Verlag, 2004

3932425405 / 9783932425400

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Der Umgang mit Risiken gehört zum Alltag in der Versicherungswirtschaft. Bislang ist jedoch der Einsatz moderner Methoden zur Quantifizierung von Risiken noch nicht sehr weit verbreitet. Das liegt vor allem an der häufig zu komplexen mathematischen Darstellung der einschlägigen Verfahren in der Literatur. Das vorliegende Buch richtet sich daher primär an die Praktiker aus der Versicherungsindustrie, die die Methoden moderner Risikotheorie ohne akademischen Ballast kennenlernen wollen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen, die auch in Tabellen und Grafiken aufbereitet sind, erfährt der Leser, wie man mittels Monte Carlo Simulation Risiken quantifizieren kann. - "Man kann den Nutzen dieser Methode sehr schnell anhand der instruktiven praktischen Beispiele dieser Monographie erkennen und auch selbst analysieren." (Prof. Dr. Elmar Helten, Universität München) AutorHerbert C. Frey, MBA & Betriebsökonom HWV, ist unabhängiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Firma RISKMIND, die auf die Entwicklung von quantitativen Risikoanalysemodellen spezialisiert ist. RISKMIND ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patentamt in München. Herbert C. Frey verfügt über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Einführung von quantitativen Risikoanalyseinstrumenten im Underwriting von Versicherungsgesellschaften. Zur Anwendung der Monte Carlo Simulation in der Praxis bietet Herr Frey entsprechende Seminare an. Vor seiner Selbständigkeit war Herr Frey bei der XL Winterthur International und bei Gerling in verschiedenen Positionen im In- und Ausland tätig. Dr. Gero Nießen, Aktuar DAV, ist Berater bei EMB Deutschland, einem aktuariellen Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung von Versicherungsgesellschaften im Nicht-Lebens-Bereich spezialisiert hat. Dr. Nießen verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Quotierung von Groß- und Rückversicherungsrisiken sowie im Bereich DFA (Dynamic Financial Analysis). In diesen Bereichen gibt er auch regelmäßig Seminare. Von 1998 bis 2002 war Herr Dr. Nießen in verschiedenen Positionen bei der Gerling Allgemeine tätig. In deutscher Sprache. 176 pages. 22 x 15 x 1,4 cm.

N° de ref. del artículo BN19934

Detalles bibliográficos

Título
Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. von Herbert C. Frey und Gero Nießen
Autor
Herbert C. Frey und Gero Nießen
Editorial
Murmann Verlag
Año de publicación
2004
Estado
gut
Encuadernación
Softcover
Idioma
alemán
ISBN 10
3932425405
ISBN 13
9783932425400
Edición
2004.
Peso del artículo
2000 gramos

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